设置iPhone拦截陌生短信的步骤是：

1、首先打开设置，找到“短信”并点击进入。

2、下滑找到“未知与过滤信息”，打开过滤未知发件人右侧的按钮。

3、再打开招商银行右侧的按钮，在弹出的窗口中点击“启用”即可拦截陌生短信。